Zhou Mingrui despierta en el cuerpo de Klein Moretti, un recién graduado de Tingen, una ciudad iluminada con lámparas de gas donde la industria victoriana coexiste con senderos ocultos de lo arcano. Tras el misterioso suicidio de Klein y una invocación accidental de entidades incomprensibles, Zhou asume su identidad e ingresa a los Nighthawks, una división secreta de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, para investigar incidentes Beyonder. Su primera Secuencia en la Vía del Loco lo encamina hacia el título que nombra este arco: el Payaso.